روند زمانی با Trendline

روند زمانی با Trendline

روند زمانی با Trendline


روند زمانی چیست؟ روند زمانی چه کاربردی دارد؟ روند زمانی چه اهدافی را بررسی می کند؟

روند زمانی:

اکثر کاربران نرم افزار اکسل، حتی شده برای یک بار هم  شده با این منحنی برای داده های x و y یا Trend Line برخورد کرده اند. به طور کلی Trend Line به کاربر کمک می کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده ها، بتواند تا حدودی وضعیت داده ها را پیش بینی (Forecasting) کند.

تعریف خط روند:

در تعریف خط روند (Trend Line)، خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند Trend Line، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند. خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

کاربرد روند زمانی:

در پاسخ به روند زمانی باید این گونه گفت که خط روند، یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است. که به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

نکته مهم: برای ایجاد یک خط روند لازم است در نظر داشته باشید که تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

عمل کرد درمورد بازه زمانی هم متفاوت است؛ برخی تحلیلگران تمایل دارند که از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. در مقابل برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

مطالعه مقاله  جذب سرمایه و سرمایه گذار

برخی تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) براساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

خوب است بدانید آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این مورد است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

با ذکر مثالی مطلب گفته شده را توضیح بیشتری می دهیم. در نظر داشته باشید اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

در این صورت اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

برازش منحنی (Trend Line) یا رگرسیون در اکسل:

از Trend Line می توان در منحنی‌های Area ،Bar ،Column ،Line و XY استفاده کرد. اما لازم است این مورد را نظر داشت که نمی توان در نمودارهای 3D ،Radar ،Pie ،Doughnut و Bubble از Trend Line استفاده کرد.

برای اضافه‌ کردن Trend Line، پس از راست کلیک کردن روی منحنی داده ها، گزینه Add Trend Line انتخاب می گردد تا پنجره Format Trend Line باز شود.

مطالعه مقاله  انواع توابع مالی

سپس از آن در قسمت راست پنجره Format Trend Line یعنی قسمت Trend Line Options، بخش های زیر وجود دارد:

قسمت اول: بخش Trend/Regression Type انواع Trend Line ها را نشان می دهد که به شرح زیر است:

  • Exponential / نمایی؛ با فرمول Y=C.ebx که b و c اعداد ثابت هستند.
  • Linear / خطی؛ با فرمول Y=m.x+b که m شیب خط و b عدد ثابت (عرض از مبدا) است.
  • Logarithmic / لگاریتمی؛ با فرمول Y=c.Lnx+b که c و b اعداد ثابت هستند.
  • Polynomial / چند جمله‌ای؛ با فرمول Y=b+c1x+c2x2+c3x3+…+cnxn که در آن c عدد ثابت است.
  • Power / توانی؛ با فرمول Y=C.xb که b و c اعداد ثابت هستند.
  • Moving Average / میانگین متحرک؛ با فرمول Ft=(At+At-1+…+At-n+1)/n

نکات مهم:

  • زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند، قابل استفاده نیست!
  • زمانی که داده های x شامل اعداد منفی یا صفر باشند، خطا ظاهر می گردد!
  • زمانی که داده های y شامل اعداد منفی یا صفر باشند قابل استفاده نیست!

قسمت دوم: قسمت Trend Line Name می باشد.

قسمت سوم: قسمت Forecast یا پیش بینی است که با توجه به نوع معادلات انتخابی در قسمت اول، y های قبل و یا بعد متناظر با x های داده شده را پیش بینی می نماید.

Set Intercept هم برای تعیین عرض از مبدا دلخواه می باشد.

با تیک زدن دو گزینه آخر یعنی Display Equation on chart و Display R-squared value on chart، به ترتیب معادله و ضریب رگرسیون (R2) متناظر با نوع Trend Line انتخاب شده، روی نمودار نمایش داده می شود. در رگرسیون خطی ضریب رگرسیون مجذور ضریب همبستگی (R) است.

نکته: برای استفاده از معادله پیشنهادی اکسل جهت درون یابی یا برون یابی، باید به دو نکته زیر توجه داشت:

  1. معادله ای مناسب است که ضریب رگرسیون آن نزدیک به یک باشد مثلا 0.99.
  2. اکسل، ضرایب معادله‌ را تا ۲ رقم اعشار نمایش می دهد. برای این که بتوان با استفاده از معادله، y متناظر با یک x را محاسبه کرد، برای داشتن دقت بیشتر، باید از معادله ای استفاده نمود که تعداد ارقام اعشاری بیشتری داشته باشد. در این خصوص می توان راست کلیک نموده و گزینه Format Trend Line label انتخاب گردد.
مطالعه مقاله  اوراق بهادار

در پنجره باز شده در قسمت Category گزینه Number را انتخاب کرده و در قسمت Decimal places تعداد ارقام بعد از ممیز را افزایش دهید. دکمه Close را بزنید و از معادله جدید استفاده کنید.

علاوه بر استفاده گرافیکی از ابزار Trend Line، می توان از توابع اکسل نیز اطلاعات مفیدی بدون رسم نمودار به دست آورد.

چند نکات کلیدی که لازم است به آن ها توجه شود:

  • یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
  • خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
  • دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

ساختار کلی خط روند:

  • خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.
  • خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله شبیه سازی Monte Carlo و Crystal Ball را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

جهت بهره مندی از تمامی خدمات طرح توجیهی با شماره 09371639243 تماس بگیرید.

مقالات مالی و اقتصادی

Trendlineاستراتژیاقتصاداقتصاد داده محوراکسلالگوریتم پیش بینیامکان سنجیبازار مالیبازاریابیتحلیل دادهروند زمانی با Trendlineطرح توجیهیطرح کسب و کارنسبت های مالی

Pid__irAuthor posts

پیشگامان توسعه بینهایت با بیش از چند دهه تجربه، متخصص در ارائه انواع طرح های توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) با استفاده از بروز ترین نرم افزار های داده کاوی و بر پایه اقتصاد داده محور و تحلیل داده های کلان، آماده هوشمند سازی و تحلیل کسب و کارهای شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *